PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUN с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

UJUN и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUN и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUN и SPXM

2026 (YTD)2025
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%4.99%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с FFTYUJUN с AVIEUJUN с BALTUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с BLCR
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий UJUN и SPXM

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

UJUN vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.82

-1.09

Корреляция

Корреляция между UJUN и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и SPXM

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUN и SPXM

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-5.08%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.75%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.80%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

9.34%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

9.34%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

9.34%

-0.48%