Сравнение UJUN с SPXM
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria. UJUN is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, UJUN returned 8.30% vs 8.72% for SPXM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UJUN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.41% | 5.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between UJUN and SPXM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between UJUN and SPXM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. SPXM — Ранг доходности на риск
UJUN
SPXM
Сравнение UJUN c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJUN | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.11 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 9.87 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJUN и SPXM
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -5.08% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.08% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.78% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и SPXM
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.00% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.78% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 7.65% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.59% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 7.59% | +1.15% |
Сравнение комиссий UJUN и SPXM
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и SPXM
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and SPXM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJUN has higher volatility (1.59%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, SPXM leads with 8.72% vs 8.30% for UJUN. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXM has performed better with a 8.72% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UJUN.
UJUN is categorized as Defined Outcome, while SPXM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Azoria. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.47% for SPXM.
UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор