Сравнение UJUN с SPXM
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 4.99% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between UJUN and SPXM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. SPXM — Ранг доходности на риск
UJUN
SPXM
Сравнение UJUN c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и SPXM
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -5.08% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.75% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.79% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 8.16% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.16% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.16% | +0.61% |
Сравнение комиссий UJUN и SPXM
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и SPXM
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and SPXM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Innovator and Azoria. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор