PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 6.41%/yr vs 11.94%/yr for EQWL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 9.48%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и EQWL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%17.56%

Correlation

The correlation between UJUN and EQWL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between UJUN and EQWL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UJUN и EQWL

Секторы
UJUN
EQWL

Технологии

36.2%
22.8%

Финансовые услуги

11.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
14.0%

Промышленность

8.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.9%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

UJUN
36.2%
EQWL
22.8%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
EQWL
15.6%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
EQWL
7.6%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
EQWL
8.5%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
EQWL
14.0%

Промышленность

UJUN
8.1%
EQWL
13.7%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
EQWL
8.9%

Энергетика

UJUN
3.5%
EQWL
3.0%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
EQWL
3.0%

Недвижимость

UJUN
1.9%
EQWL
2.0%

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
EQWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

UJUN vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.22

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.12

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.97

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

12.52

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UJUN и EQWL

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-49.36%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.76%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-14.95%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-22.99%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.70%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.84%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и EQWL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.61%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

7.69%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

10.37%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

14.98%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

16.79%

-8.02%

Сравнение комиссий UJUN и EQWL

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и EQWL

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and EQWL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (2.61%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs EQWL's -49.36%.

On 5-year performance, EQWL leads with 11.94% vs 6.41% for UJUN. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQWL has performed better with a 11.94% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for UJUN.

UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.25% for EQWL.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор