Сравнение UJUL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UJUL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJUL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.
UJUL
13.71%
0.80%
6.68%
17.51%
6.69%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| UJUL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 22.18 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 12.14% |
| Макс. просадка | -14.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.59% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUL и SPY
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между UJUL и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJUL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и SPY
UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UJUL и SPY
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 2.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.