PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

UJUL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%5.95%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий UJUL и BAPR

И UJUL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

UJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.04

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

11.74

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между UJUL и BAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и BAPR

Ни UJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и BAPR

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-23.91%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.19%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-15.58%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.66%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.50%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.32%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.91%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.54%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

13.25%

-4.23%