PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

UJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%2.63%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий UJUL и BALT

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

UJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

12.95

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.71

-0.98

Корреляция

Корреляция между UJUL и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и BALT

Ни UJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и BALT

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-4.89%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-3.48%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.92%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.35%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.62%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.84%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

4.48%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.36%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.36%

+5.66%