Сравнение UJUL с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
UJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJUL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | -0.61% | 12.34% | 13.84% | 17.65% | -6.96% | 2.63% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.03% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 0.03%.
UJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUL и BALT
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
UJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск
UJUL
BALT
Сравнение UJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.30 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.94 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.84 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между UJUL и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и BALT
Ни UJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJUL и BALT
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -4.89% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.52% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.89% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.35% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.53% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и BALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 0.60% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 1.84% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 4.48% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 3.36% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 3.36% | +5.66% |