Сравнение UJPIX с SPXL
UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UJPIX returned 28.64%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJPIX charges 1.78%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 77.99%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции UJPIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 28.64% против 30.15% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам UJPIX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between UJPIX and SPXL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between UJPIX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJPIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
UJPIX
SPXL
Сравнение UJPIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 3.15 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | 13.30 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | 2.38 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и SPXL
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -76.86% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -26.77% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.92% | -48.95% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -63.80% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -76.86% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -15.72% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.32% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и SPXL
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 8.33% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 26.68% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.35% | 35.37% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 50.23% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 53.41% | -12.05% |
Сравнение комиссий UJPIX и SPXL
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и SPXL
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJPIX and SPXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs SPXL's -76.86%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJPIX и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор