Сравнение UJPIX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции UJPIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 22.46% против 25.61% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и SPXL
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
UJPIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
UJPIX
SPXL
Сравнение UJPIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.64 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.22 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.07 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 4.25 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.64 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и SPXL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и SPXL
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и SPXL
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -76.86% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -33.42% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -63.80% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -76.86% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -18.62% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -15.85% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и SPXL
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 16.04% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 28.52% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 54.32% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 50.26% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 53.36% | -11.81% |