Сравнение UJPIX с FXY

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 22.46% против -3.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UJPIX и FXY составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и FXY.

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.