Сравнение UJPIX с FXY
UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both funds - UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Over the past 10 years, UJPIX returned 28.64%/yr vs -4.40%/yr for FXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. UJPIX charges 1.78%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 77.99%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 28.64% против -4.40% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
Сравнение доходности по годам UJPIX и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between UJPIX and FXY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | -0.49 |
The correlation between UJPIX and FXY shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJPIX vs. FXY — Ранг доходности на риск
UJPIX
FXY
Сравнение UJPIX c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.79 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -1.03 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | -1.54 | +28.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | -1.33 | +5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.76 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.47 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и FXY
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJPIX | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -56.03% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -10.74% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.92% | -15.12% | -28.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -33.72% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -40.84% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.92% | +55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -27.74% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.53% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и FXY
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJPIX | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 1.14% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 5.75% | +30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.35% | 8.34% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 10.24% | +31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 9.33% | +32.03% |
Сравнение комиссий UJPIX и FXY
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и FXY
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
UJPIX and FXY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs FXY's -56.03%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJPIX и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор