Сравнение UJPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UJPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 22.46% против 24.53% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и DXSLX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UJPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UJPIX
DXSLX
Сравнение UJPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.77 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.35 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.25 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 5.87 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.77 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и DXSLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и DXSLX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -91.80% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -21.12% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -44.67% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -61.09% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -11.78% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -21.72% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.51% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и DXSLX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 9.70% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 16.90% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 32.63% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 31.40% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 38.60% | +2.95% |