Сравнение UJB с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UJB и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.78% против 50.62% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и USD
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. USD — Ранг доходности на риск
UJB
USD
Сравнение UJB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.44 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.67 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.81 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UJB и USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и USD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и USD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -88.63% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -31.80% | +23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -77.85% | +47.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -77.85% | +37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -21.24% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -32.60% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 11.60% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 21.67% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 48.73% | -43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 77.08% | -66.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 76.24% | -61.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 68.85% | -50.33% |