PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.78% против 50.62% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UJB и USD

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.90

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.67

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

12.81

-6.89

UJB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.90

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между UJB и USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и USD

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UJB и USD

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-88.63%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-31.80%

+23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-77.85%

+47.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-77.85%

+37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-21.24%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-32.60%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

11.60%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

21.67%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

48.73%

-43.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

77.08%

-66.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

76.24%

-61.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

68.85%

-50.33%