PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 6.78% против -7.68% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий UJB и UBT

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.36

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.35

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.36

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.66

+6.58

UJB vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.36

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.55

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между UJB и UBT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и UBT

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности UBT в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок UJB и UBT

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-78.90%

+38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-18.64%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-72.49%

+42.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-78.90%

+38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-76.24%

+73.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-31.84%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

10.13%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и UBT

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.29%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

13.21%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

22.52%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

31.35%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

29.37%

-10.85%