PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TYO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и TYO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 6.78% против 1.01% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
6.74%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
4.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Сравнение комиссий UJB и TYO

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.


Доходность на риск

UJB vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBTYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.22

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.43

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.23

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

0.38

+5.54

UJB vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TYO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.35

+0.68

Корреляция

Корреляция между UJB и TYO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TYO

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TYO в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и TYO

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYO.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-89.25%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-11.86%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-24.40%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-52.21%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-78.07%

+75.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-71.03%

+64.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

7.10%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TYO

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.92%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

9.68%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

16.40%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

23.19%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.22%

-1.70%