Сравнение UJB с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
UJB и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 6.78% против 1.01% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TYO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
UJB vs. TYO — Ранг доходности на риск
UJB
TYO
Сравнение UJB c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.38 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.35 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TYO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TYO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TYO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -89.25% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -11.86% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -24.40% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -52.21% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -78.07% | +75.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -71.03% | +64.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 7.10% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TYO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.92% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 9.68% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 16.40% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 23.19% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.22% | -1.70% |