PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и TSLT


2026 (YTD)202520242023
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%18.36%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий UJB и TSLT

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.


Доходность на риск

UJB vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.25

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

1.51

+4.41

UJB vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.05

+0.37

Корреляция

Корреляция между UJB и TSLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TSLT

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и TSLT

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-83.16%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-51.40%

+43.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-67.50%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-49.16%

+42.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

24.32%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TSLT

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

22.50%

-18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

59.40%

-53.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

110.59%

-99.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

119.07%

-104.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

119.07%

-100.55%