Сравнение UJB с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
UJB и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UJB и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 18.36% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TSLT
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Доходность на риск
UJB vs. TSLT — Ранг доходности на риск
UJB
TSLT
Сравнение UJB c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.72 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 1.51 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.05 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TSLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TSLT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TSLT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -83.16% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -51.40% | +43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -67.50% | +64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -49.16% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 24.32% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TSLT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 22.50% | -18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 59.40% | -53.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 110.59% | -99.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 119.07% | -104.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 119.07% | -100.55% |