PortfoliosLab logo
Сравнение UJB с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UJB и DGRW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UJB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.04%
294.89%
UJB
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UJB:

1.07

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

UJB:

1.58

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

UJB:

1.22

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

UJB:

1.05

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

UJB:

6.32

DGRW:

1.63

Индекс Язвы

UJB:

1.90%

DGRW:

4.05%

Дневная вол-ть

UJB:

11.28%

DGRW:

16.26%

Макс. просадка

UJB:

-40.14%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

UJB:

-2.29%

DGRW:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.58% соответственно.


UJB

С начала года

1.45%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.12%

1 год

11.95%

5 лет

6.21%

10 лет

4.28%

DGRW

С начала года

-4.23%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-6.62%

1 год

6.39%

5 лет

14.24%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UJB и DGRW

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии UJB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJB: 1.27%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UJB и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UJB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UJB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UJB: 1.07
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино UJB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UJB: 1.58
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега UJB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UJB: 1.22
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара UJB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UJB: 1.05
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина UJB, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UJB: 6.32
DGRW: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.41
UJB
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и DGRW

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.17%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.36%3.62%0.31%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок UJB и DGRW

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.29%
-9.20%
UJB
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и DGRW

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 8.29%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.29%
12.01%
UJB
DGRW