PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности UJB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.36% против 14.19% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between UJB and DGRW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.49

Over the past year, UJB and DGRW have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UJB и DGRW

Секторы
UJB
DGRW

Энергетика

100.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

UJB
100.0%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

UJB

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

UJB

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

UJB

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

UJB

-

DGRW
6.7%

Финансовые услуги

UJB

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

UJB

-

DGRW
12.8%

Промышленность

UJB

-

DGRW
9.9%

Недвижимость

UJB

-

DGRW

-

Технологии

UJB

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

UJB

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

UJB vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.22

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.22

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.64

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.58

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Просадки

Сравнение просадок UJB и DGRW

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.04%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-8.30%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-16.21%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-17.27%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-32.04%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.01%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и DGRW

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.67%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

9.89%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.97%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.21%

+2.06%

Сравнение комиссий UJB и DGRW

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и DGRW

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and DGRW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 6.36% for UJB. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.26% for DGRW.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while DGRW is Dividend. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор