Сравнение UJB с TMV
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.51%/yr vs -0.46%/yr for TMV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 5.51% против -0.46% соответственно.
UJB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.51%
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам UJB и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.07% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between UJB and TMV is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and TMV has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TMV — Ранг доходности на риск
UJB
TMV
Сравнение UJB c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.08 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.16 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TMV
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -98.96% | +58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -21.62% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -48.49% | +39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -48.49% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -82.31% | +42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -96.06% | +95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -86.61% | +80.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 11.09% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TMV
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.96%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.55% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 19.56% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 28.25% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 47.05% | -32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 44.38% | -26.36% |
Сравнение комиссий UJB и TMV
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TMV
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TMV have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to UJB (1.96%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.51% vs -0.46% for TMV. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.51% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.70% for TMV.
UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.04% for TMV.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор