Сравнение UJB с TMV
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs 0.98%/yr for TMV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 5.93% против 0.98% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам UJB и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between UJB and TMV is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and TMV has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TMV — Ранг доходности на риск
UJB
TMV
Сравнение UJB c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.01 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 0.01 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TMV
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -98.96% | +58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -21.35% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -48.49% | +39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -48.49% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -82.31% | +42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -95.77% | +95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -86.64% | +80.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 11.10% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TMV
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 7.70% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 20.05% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 27.83% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 46.95% | -32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 44.23% | -26.55% |
Сравнение комиссий UJB и TMV
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TMV
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TMV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TMV have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs 0.98% for TMV. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.42% for TMV.
UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.04% for TMV.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор