PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с TMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs -0.80%/yr for TMV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности UJB и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 6.36% против -0.80% соответственно.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between UJB and TMV is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between UJB and TMV has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

UJB vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.15

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.01

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.20

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.40

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.15

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UJB и TMV

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-98.96%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-21.62%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-48.49%

+39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-48.49%

+18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-82.31%

+42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-95.94%

+95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-86.60%

+80.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

11.13%

-9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TMV

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

8.15%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

19.18%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

29.12%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

47.21%

-32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

44.44%

-26.16%

Сравнение комиссий UJB и TMV

UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TMV

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TMV в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and TMV have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -0.80% for TMV. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.62% for TMV.

UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.04% for TMV.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор