Сравнение UJB с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UJB и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или TMF.
Основные характеристики
| UJB | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | -27.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 2.74% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | -44.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | -28.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | -11.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 20.48% |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 44.46% |
| Макс. просадка | -40.14% | -92.18% |
| Текущая просадка | -2.61% | -90.48% |
Корреляция
Корреляция между UJB и TMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TMF
С начала года, UJB показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -27.20%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.09% против -11.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TMF
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TMF
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TMF в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.04% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.67% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TMF
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.89%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.