Сравнение UJB с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UJB и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 6.78% против -15.81% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TMF
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UJB vs. TMF — Ранг доходности на риск
UJB
TMF
Сравнение UJB c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.51 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.52 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.56 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.89 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.51 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.63 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TMF
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TMF
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -92.61% | +52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -27.13% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -88.37% | +58.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -92.61% | +52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -91.97% | +89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -43.14% | +36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 16.98% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.85% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 19.49% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 33.77% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 46.81% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 44.00% | -25.48% |