PortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UJB и TMF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UJB и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.33%
-41.29%
UJB
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UJB:

1.03

TMF:

-0.16

Коэф-т Сортино

UJB:

1.54

TMF:

0.06

Коэф-т Омега

UJB:

1.21

TMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

UJB:

1.01

TMF:

-0.08

Коэф-т Мартина

UJB:

6.14

TMF:

-0.30

Индекс Язвы

UJB:

1.89%

TMF:

23.34%

Дневная вол-ть

UJB:

11.28%

TMF:

42.72%

Макс. просадка

UJB:

-40.14%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

UJB:

-2.26%

TMF:

-91.28%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 4.28% против -14.13% соответственно.


UJB

С начала года

1.49%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.73%

1 год

11.98%

5 лет

7.00%

10 лет

4.28%

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-4.36%

5 лет

-36.71%

10 лет

-14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UJB и TMF

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии UJB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJB: 1.27%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UJB и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UJB c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UJB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UJB: 1.03
TMF: -0.16
Коэффициент Сортино UJB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UJB: 1.54
TMF: 0.06
Коэффициент Омега UJB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UJB: 1.21
TMF: 1.01
Коэффициент Кальмара UJB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UJB: 1.01
TMF: -0.08
Коэффициент Мартина UJB, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UJB: 6.14
TMF: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.16
UJB
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TMF

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TMF в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.17%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.36%3.62%0.31%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.14%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и TMF

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.26%
-91.28%
UJB
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 8.30%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
18.20%
UJB
TMF