PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 6.78% против -15.81% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UJB и TMF

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

UJB vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.51

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.52

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.56

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.89

+6.81

UJB vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.51

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.13

+0.46

Корреляция

Корреляция между UJB и TMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TMF

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TMF в 4.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и TMF

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-92.61%

+52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-27.13%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-88.37%

+58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-92.61%

+52.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-91.97%

+89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-43.14%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

16.98%

-15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.85%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

19.49%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

33.77%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

46.81%

-32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

44.00%

-25.48%