Сравнение UJB с TMF
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 5.93% против -17.81% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам UJB и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between UJB and TMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, UJB and TMF have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TMF — Ранг доходности на риск
UJB
TMF
Сравнение UJB c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.11 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.22 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TMF
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -92.89% | +52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -26.51% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -55.14% | +45.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -88.81% | +58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -92.89% | +52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -92.55% | +92.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -43.94% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 13.06% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 7.49% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 19.82% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 27.47% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 46.49% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 43.70% | -26.02% |
Сравнение комиссий UJB и TMF
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TMF
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -17.81% for TMF. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.17% for UJB.
UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.01% for TMF.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор