PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.70%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 6.73% против 1.99% соответственно.


UJB

1 день
1.90%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.35%
1 год
8.89%
3 года*
10.23%
5 лет*
2.83%
10 лет*
6.73%

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий UJB и PST

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.11

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.24

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.10

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

0.16

+5.64

UJB vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.39

+0.71

Корреляция

Корреляция между UJB и PST составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и PST

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.44%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и PST

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-79.25%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.22%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-16.19%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-36.07%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-64.99%

+62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-61.45%

+55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

5.01%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и PST

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.88%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.53%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

11.90%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.58%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

13.33%

+5.19%