PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJB returned 3.01%/yr vs 3.78%/yr for FALN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности UJB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.56%.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between UJB and FALN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.70

Over the past year, UJB and FALN have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UJB и FALN

Секторы
UJB
FALN

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UJB
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

UJB

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

FALN

-

Финансовые услуги

UJB

-

FALN

-

Здравоохранение

UJB

-

FALN

-

Промышленность

UJB

-

FALN

-

Недвижимость

UJB

-

FALN
100.0%

Технологии

UJB

-

FALN

-

Коммунальные услуги

UJB

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

UJB vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.91

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.78

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.20

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

9.17

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UJB и FALN

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-29.22%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-3.96%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-5.92%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-18.78%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.26%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.32%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.95%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и FALN

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.38%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

3.64%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

4.54%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

7.31%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

8.95%

+9.33%

Сравнение комиссий UJB и FALN

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и FALN

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UJB and FALN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.78% vs 3.01% for UJB. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.78% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.35% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while FALN is High Yield Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор