PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с EEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs -24.13%/yr for EEV. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJB и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 6.36% против -24.13% соответственно.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и EEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Correlation

The correlation between UJB and EEV is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UJB and EEV has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UJB и EEV

Секторы
UJB
EEV

Энергетика

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

UJB
100.0%
EEV
3.3%

Сырьевые материалы

UJB

-

EEV
6.1%

Коммуникационные услуги

UJB

-

EEV
5.7%

Потребительский циклический сектор

UJB

-

EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

UJB

-

EEV
2.7%

Финансовые услуги

UJB

-

EEV
17.5%

Здравоохранение

UJB

-

EEV
2.5%

Промышленность

UJB

-

EEV
6.2%

Недвижимость

UJB

-

EEV
0.9%

Технологии

UJB

-

EEV
43.6%

Коммунальные услуги

UJB

-

EEV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL

Доходность на риск

UJB vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-1.49

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-2.69

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.69

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-1.01

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-1.85

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-1.49

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.59

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.48

+0.81

Просадки

Сравнение просадок UJB и EEV

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-99.87%

+59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-59.83%

+54.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-76.45%

+66.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-80.25%

+50.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-94.21%

+54.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-99.87%

+99.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-93.00%

+86.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

34.15%

-32.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

17.59%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

35.59%

-29.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

40.37%

-33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

38.25%

-23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

41.13%

-22.85%

Сравнение комиссий UJB и EEV

И UJB, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и EEV

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EEV в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and EEV have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs EEV's -99.87%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.35% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while EEV is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор