Сравнение UJB с EEV
UJB (ProShares Ultra High Yield) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -21.92%/yr for EEV. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 5.93% против -21.92% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
Сравнение доходности по годам UJB и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Correlation
The correlation between UJB and EEV is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.37 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and EEV has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. EEV — Ранг доходности на риск
UJB
EEV
Сравнение UJB c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.83 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.45 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и EEV
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.88% | +59.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -58.51% | +53.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -77.51% | +68.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -81.14% | +51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -93.39% | +53.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -99.85% | +99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -93.03% | +86.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 33.47% | -32.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 20.16% | -18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 43.69% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 47.95% | -40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 39.95% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 41.58% | -23.90% |
Сравнение комиссий UJB и EEV
И UJB, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и EEV
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EEV в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and EEV have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs EEV's -99.88%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -21.92% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while EEV is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор