Сравнение UJB с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
UJB и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 6.78% против -20.88% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и EEV
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. EEV — Ранг доходности на риск
UJB
EEV
Сравнение UJB c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -1.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.79 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.71 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.99 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -1.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.51 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.45 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между UJB и EEV составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и EEV
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EEV в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и EEV
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.83% | +59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -64.05% | +56.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -73.95% | +43.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -92.81% | +52.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -99.80% | +97.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -92.94% | +86.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 46.09% | -44.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 19.43% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 30.25% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 40.33% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 37.24% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 40.74% | -22.22% |