PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 6.78% против -20.88% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий UJB и EEV

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-1.13

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-1.79

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.71

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.99

+6.91

UJB vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-1.13

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.51

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.45

+0.77

Корреляция

Корреляция между UJB и EEV составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и EEV

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EEV в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и EEV

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-99.83%

+59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-64.05%

+56.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-73.95%

+43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-92.81%

+52.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-99.80%

+97.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-92.94%

+86.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

46.09%

-44.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

19.43%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

30.25%

-24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

40.33%

-29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

37.24%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

40.74%

-22.22%