Сравнение UJB с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UJB и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.03% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и BITU
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. BITU — Ранг доходности на риск
UJB
BITU
Сравнение UJB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.61 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.59 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.67 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.29 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.61 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.32 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между UJB и BITU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BITU
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и BITU
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -77.76% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -77.76% | +69.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -76.14% | +73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -31.36% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 40.50% | -38.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 26.02% | -21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 74.12% | -68.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 90.32% | -79.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 99.57% | -84.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 99.57% | -81.05% |