Сравнение UJB с BITU
UJB (ProShares Ultra High Yield) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UJB returned 7.12% vs -79.54% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 8.71% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UJB and BITU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. BITU — Ранг доходности на риск
UJB
BITU
Сравнение UJB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.95 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.40 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и BITU
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -83.45% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -83.45% | +78.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -80.46% | +80.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -36.79% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 56.89% | -55.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 21.27% | -19.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 70.10% | -64.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 88.22% | -80.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 96.74% | -82.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 96.74% | -79.06% |
Сравнение комиссий UJB и BITU
И UJB, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BITU
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and BITU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while BITU is Cryptocurrency. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор