PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 12.28%/yr for XMVM. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 17.82%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам UIVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.63%

Correlation

The correlation between UIVM and XMVM is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.65

The correlation between UIVM and XMVM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIVM и XMVM

Секторы
UIVM
XMVM

Финансовые услуги

28.9%
37.9%

Промышленность

22.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.2%

Здравоохранение

6.7%
2.5%

Энергетика

5.6%
13.5%

Сырьевые материалы

5.4%
0.8%

Коммунальные услуги

4.5%
8.5%

Недвижимость

4.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.9%

Технологии

3.2%
5.1%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
XMVM
37.9%

Промышленность

UIVM
22.1%
XMVM
11.7%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
XMVM
14.8%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
XMVM
1.2%

Здравоохранение

UIVM
6.7%
XMVM
2.5%

Энергетика

UIVM
5.6%
XMVM
13.5%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
XMVM
0.8%

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
XMVM
8.5%

Недвижимость

UIVM
4.4%
XMVM
4.9%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
XMVM
0.9%

Технологии

UIVM
3.2%
XMVM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV

Доходность на риск

UIVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.49

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.59

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.00

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

12.80

-1.64

UIVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и XMVM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-62.83%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.18%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-24.12%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-24.12%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.20%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.19%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.86%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и XMVM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.61%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.29%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.73%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.22%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

22.74%

-5.53%

Сравнение комиссий UIVM и XMVM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и XMVM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and XMVM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (3.84%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 12.28% for XMVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.78% for XMVM.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор