Сравнение UIVM с MTUL
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.91%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
UIVM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIVM и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 15.18% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 8.77% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between UIVM and MTUL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between UIVM and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. MTUL — Ранг доходности на риск
UIVM
MTUL
Сравнение UIVM c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.29 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 13.17 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.79 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и MTUL
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -56.83% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -23.86% | +12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -39.15% | +27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -56.83% | +28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.01% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -22.66% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.95% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и MTUL
Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 4.95%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 20.00% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 37.62% | -25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 43.98% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 42.80% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 43.63% | -26.43% |
Сравнение комиссий UIVM и MTUL
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и MTUL
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.21% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and MTUL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 11.91% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for MTUL.
UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Victory Capital and UBS. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.95% for MTUL.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор