Сравнение UITB с ULVM
UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital, while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. UITB is actively managed, while ULVM is passively managed. Over the past 5 years, UITB returned 0.58%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UITB charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.
Доходность
Сравнение доходности UITB и ULVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
ULVM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UITB и ULVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 15.73% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
Correlation
The correlation between UITB and ULVM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, UITB and ULVM have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UITB vs. ULVM — Ранг доходности на риск
UITB
ULVM
Сравнение UITB c ULVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | ULVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.69 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 19.45 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.83 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UITB и ULVM
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ULVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UITB | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -40.71% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -6.47% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -18.14% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -19.77% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.75% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.56% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и ULVM
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UITB | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.97% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 7.99% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 10.75% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 15.48% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.85% | -13.87% |
Сравнение комиссий UITB и ULVM
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и ULVM
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ULVM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.56% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
UITB and ULVM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULVM has higher volatility (2.97%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs ULVM's -40.71%.
On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 0.58% for UITB. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.56% for ULVM.
UITB is categorized as Intermediate Core Bond, while ULVM is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.20% for ULVM.
ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UITB и ULVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор