PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UITB с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UITB и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.


UITB

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и ULVM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
0.30%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between UITB and ULVM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.08

Over the past year, UITB and ULVM have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Доходность на риск

UITB vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITBULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.69

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

19.45

-14.44

UITB vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UITBULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.83

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UITB и ULVM

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ULVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UITBULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-40.71%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.47%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-18.14%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-19.77%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.75%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.56%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и ULVM

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UITBULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.97%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

7.99%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

10.75%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

15.48%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.85%

-13.87%

Сравнение комиссий UITB и ULVM

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и ULVM

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ULVM в 1.56%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы


UITB and ULVM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 0.58% for UITB. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.56% for ULVM.

UITB is categorized as Intermediate Core Bond, while ULVM is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор