PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UITB с IBTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

UITB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UITB и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UITB и IBTO

2026 (YTD)202520242023
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		-0.02%7.32%1.81%4.16%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.19%8.23%-0.87%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.

UITB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.05%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

IBTO

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с ^GSPCUITB с JCPBUITB с VFIDX
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с PCRBIBTO с PIFIIBTO с DGRO

Сравнение комиссий UITB и IBTO

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

UITB vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.71

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.28

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.32

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между UITB и IBTO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и IBTO

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью IBTO в 4.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.10%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.12%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UITB и IBTO

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

UITBIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-8.36%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.08%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.25%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.37%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и IBTO

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UITBIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.76%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.02%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

5.18%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.74%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.74%

-1.74%