Сравнение UITB с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
UITB и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -0.08% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и BNDW
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
UITB vs. BNDW — Ранг доходности на риск
UITB
BNDW
Сравнение UITB c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.35 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.95 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UITB и BNDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и BNDW
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и BNDW
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -17.22% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.70% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -16.93% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.85% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.05% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и BNDW
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.53% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.17% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.92% | +0.08% |