PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UITB с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UITB и AGZD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
-0.02%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


UITB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.05%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.73%
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий UITB и AGZD

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

UITB vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITBAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.36

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.31

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

14.52

-9.73

UITB vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UITBAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.15

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между UITB и AGZD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и AGZD

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.10%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок UITB и AGZD

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


UITBAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-8.46%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-1.14%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-2.23%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.17%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.78%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и AGZD

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что UITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UITBAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.06%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.47%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.56%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.79%

+1.21%