Сравнение UITB с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
UITB и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и AGZD
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
UITB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
UITB
AGZD
Сравнение UITB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.31 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 14.52 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.15 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UITB и AGZD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и AGZD
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и AGZD
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -8.46% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.14% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -2.23% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.17% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.78% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.34% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и AGZD
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что UITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.74% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.06% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.47% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.56% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.79% | +1.21% |