PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UITB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UITB и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
-0.02%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.


UITB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.05%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.73%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий UITB и AGG

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

UITB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.89

-0.10

UITB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UITBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между UITB и AGG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и AGG

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.10%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок UITB и AGG

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


UITBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-18.43%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.52%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-17.82%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.71%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и AGG

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UITBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.67%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.37%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.07%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.39%

-0.39%