Сравнение UIPIX с SMPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 17.76% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
SMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 49.67%
- С начала года
- 58.51%
- 1 год
- 95.23%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам UIPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 58.51% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between UIPIX and SMPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.69 |
Over the past year, the inverse relationship between UIPIX and SMPIX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.48, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
SMPIX
Сравнение UIPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.23 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.36 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и SMPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -94.52% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -22.72% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -94.52% | +28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -94.52% | +28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -94.52% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -76.08% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -57.69% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 8.45% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и SMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 23.55% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 43.93% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 53.89% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 71.91% | +346.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 59.82% | +237.77% |
Сравнение комиссий UIPIX и SMPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и SMPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SMPIX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.21% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and SMPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs SMPIX's -94.52%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор