Сравнение UIPIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -24.63% против -15.00% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и RYTPX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYTPX
Сравнение UIPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.77 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.42 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.50 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и RYTPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYTPX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYTPX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.91% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -48.95% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -71.49% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -96.04% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -82.21% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.09% | 40.96% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYTPX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 8.47% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 18.00% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 36.19% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.65% | 33.67% | +386.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.90% | 436.49% | -137.59% |