PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -26.03% против -4.13% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UIPIX and DRCVX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.59

The correlation between UIPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с BIPIXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYURXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.41

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
5.63

-7.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

11.47

-12.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

41.31

-43.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

3.41

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.13

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и DRCVX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-0.89%

-35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-3.82%

-59.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-4.08%

-89.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-54.27%

-44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-96.61%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-65.89%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

0.25%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

0.63%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

1.81%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

3.02%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

4.56%

+416.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

9.80%

+289.17%

Сравнение комиссий UIPIX и DRCVX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and DRCVX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор