PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIPIX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
-4.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.08% против -4.63% соответственно.


UIPIX

1 день
-5.75%
1 месяц
12.96%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-6.75%
1 год
-26.86%
3 года*
-18.99%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-25.08%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Comstock Capital Value Fund

Сравнение комиссий UIPIX и DRCVX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Доходность на риск

UIPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIPIXDRCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.91

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

2.59

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.50

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.30

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

12.01

-12.76

UIPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.91

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.04

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между UIPIX и DRCVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DRCVX в 1.94%


TTM2025202420232022202120202019
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
2.74%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и DRCVX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и DRCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


UIPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-3.82%

-45.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-4.34%

-89.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-54.27%

-44.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-96.68%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-65.76%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.18%

0.73%

+36.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

0.98%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

2.03%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

4.92%

+36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

4.55%

+416.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

9.95%

+288.96%