Сравнение UIPIX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.08% против -4.63% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и DRCVX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
UIPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UIPIX
DRCVX
Сравнение UIPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.91 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 2.59 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.30 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.01 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.91 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и DRCVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и DRCVX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.47% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -3.82% | -45.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -4.34% | -89.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -54.27% | -44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -96.68% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -65.76% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 0.73% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 0.98% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 2.03% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 4.92% | +36.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 4.55% | +416.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 9.95% | +288.96% |