PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UIPIX returned -24.72%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-13.53%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UIPIX and BTCFX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с BIPIXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UIPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.89

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-1.22

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.77

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.33

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.03

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BTCFX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.89%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-50.35%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-50.35%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-48.15%

-51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-35.94%

-44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

29.17%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.93%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.82%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

35.00%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

43.90%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

55.42%

+365.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

55.42%

+243.55%

Сравнение комиссий UIPIX и BTCFX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BTCFX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор