PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UIPIX returned -21.78%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-13.21%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UIPIX and BTCFX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYVNXUIPIX с RYCLXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UIPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-1.05

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.60

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.38

-0.25

UIPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BTCFX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-77.89%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-54.81%

+19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-54.81%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-50.04%

-49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-36.28%

-44.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

34.03%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.65%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

35.05%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

44.61%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

55.13%

+363.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

55.13%

+242.46%

Сравнение комиссий UIPIX и BTCFX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BTCFX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs BTCFX's -77.89%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор