Сравнение UIPIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -25.08% против -13.59% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и BEARX
И UIPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UIPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UIPIX
BEARX
Сравнение UIPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | -1.12 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.44 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.54 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.60 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.82 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и BEARX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и BEARX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и BEARX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.38% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -26.53% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -48.32% | -45.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -78.77% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -95.04% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -60.85% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 21.58% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 4.93% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 9.20% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 15.37% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 17.01% | +403.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 16.64% | +282.27% |