Сравнение UIPIX с BEARX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -26.03% против -14.66% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -26.03%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -19.70%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам UIPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -23.11% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UIPIX and BEARX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between UIPIX and BEARX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UIPIX
BEARX
Сравнение UIPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.70 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.89 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.74 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и BEARX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.75% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -19.52% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -44.46% | -19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -52.48% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.05% | -80.48% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -95.75% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.93% | -61.04% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 10.45% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 2.86% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 8.76% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 11.32% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 16.97% | +403.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.97% | 16.67% | +282.30% |
Сравнение комиссий UIPIX и BEARX
И UIPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и BEARX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.39% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and BEARX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs BEARX's -95.75%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор