Сравнение UI с TPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UI с TPL

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или TPL.

Корреляция

Корреляция между UI и TPL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UI и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

3.81

TPL:

4.22

Коэф-т Сортино

UI:

4.08

TPL:

4.49

Коэф-т Омега

UI:

1.56

TPL:

1.67

Коэф-т Кальмара

UI:

2.48

TPL:

4.52

Коэф-т Мартина

UI:

23.77

TPL:

16.56

Индекс Язвы

UI:

7.52%

TPL:

12.20%

Дневная вол-ть

UI:

46.95%

TPL:

47.90%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

UI:

-21.60%

TPL:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$20.78B

TPL:

$31.53B

EPS

UI:

$7.30

TPL:

$19.49

Цена/прибыль

UI:

46.74

TPL:

70.42

PEG коэффициент

UI:

0.82

TPL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$2.15B

TPL:

$520.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$857.09M

TPL:

$475.09M

EBITDA (12 мес.)

UI:

$607.22M

TPL:

$410.29M

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 27.57%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 27.75% против 43.91% соответственно.

С начала года

1.83%

1 месяц

-16.87%

6 месяцев

90.76%

1 год

168.98%

5 лет

19.65%

10 лет

27.75%

TPL

С начала года

27.57%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

73.00%

1 год

187.02%

5 лет

43.27%

10 лет

43.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPL

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPL равному 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и TPL

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TPL в 1.24%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UI Ubiquiti Inc.	0.71%	0.72%	1.72%	0.88%	0.65%	0.50%	0.58%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.24%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок UI и TPL

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPL

Волатильность

Сравнение волатильности UI и TPL

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UI с TPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UI и TPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и TPL

UI

TPL

Сравнение UI c TPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и TPL

Просадки

Сравнение просадок UI и TPL

Волатильность

Сравнение волатильности UI и TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и TPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество