Сравнение UHT с LQDW
UHT (Universal Health Realty Income Trust) is a stock, while LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) is Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Over the past 3 years, UHT returned 4.21%/yr vs 3.24%/yr for LQDW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHT и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.30%.
UHT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 11.74%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 2.07%
LQDW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHT и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 16.10% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -10.98% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.30% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between UHT and LQDW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between UHT and LQDW shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. LQDW — Ранг доходности на риск
UHT
LQDW
Сравнение UHT c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHT | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.05 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.37 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHT и LQDW
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHT | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -9.20% | -60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -2.59% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -6.74% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.90% | -1.02% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -2.29% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.72% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и LQDW
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHT | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 1.01% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 3.24% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 3.70% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 5.45% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 5.45% | +28.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и LQDW
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности LQDW в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.23% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.80% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
UHT and LQDW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHT has higher volatility (10.74%) compared to LQDW (1.01%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs LQDW's -9.20%.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHT и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор