PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHS с CTLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с CTLT

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или CTLT.

Корреляция

Корреляция между UHS и CTLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности UHS и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.39%
9.62%
UHS
CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$12.14B

CTLT:

$11.52B

EPS

UHS:

$15.08

CTLT:

-$2.28

PEG коэффициент

UHS:

1.87

CTLT:

529.00

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.71B

CTLT:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$4.40B

CTLT:

$794.00M

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.65B

CTLT:

$451.00M

Доходность по периодам

UHS

С начала года

3.00%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

2.39%

1 год

18.66%

5 лет

5.48%

10 лет

6.05%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.711.98
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.143.88
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.53
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.730.47
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.917.27
UHS
CTLT

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.71
1.98
UHS
CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и CTLT

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.43%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и CTLT

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.41%
-55.41%
UHS
CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и CTLT

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.30%
0
UHS
CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab