Сравнение UHS с EQH
UHS (Universal Health Services, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, UHS returned -1.29%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у EQH с доходностью -6.30%.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHS и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | -0.37% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between UHS and EQH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between UHS and EQH has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
EQH:
-$3.67
UHS:
0.40
EQH:
0.87
UHS:
$17.76B
EQH:
$11.32B
UHS:
$12.01B
EQH:
$6.96B
UHS:
$2.79B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. EQH — Ранг доходности на риск
UHS
EQH
Сравнение UHS c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и EQH
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -61.33% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -35.85% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -35.85% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -35.85% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -19.51% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -12.12% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 18.23% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и EQH
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.41% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.38% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 31.86% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 33.05% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 38.75% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и EQH
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и EQH
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and EQH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs EQH's -61.33%.
EQH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор