PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHS с CSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UHS (Universal Health Services, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHS и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 1.37% против 14.57% соответственно.

UHS

1 день
0.25%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-32.68%
6 месяцев
-34.07%
1 год
-14.04%
3 года*
1.73%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.37%

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHS и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-32.68%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between UHS and CSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between UHS and CSL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UHS:

$31.29

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

UHS:

4.68

CSL:

20.13

Коэффициент PEG

UHS:

0.20

CSL:

0.52

Коэффициент P/S

UHS:

0.40

CSL:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$17.76B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$12.01B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.79B

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPLUHS с AMZN
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

UHS vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHSCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.14

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.05

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.16

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.27

-0.61

UHS vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CSL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHS и CSL

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHSCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-64.56%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.52%

-31.67%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.52%

-37.72%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-37.72%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-38.68%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.85%

-27.08%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-12.32%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

18.90%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и CSL

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHSCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.87%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

24.85%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

36.22%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

30.81%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

29.68%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и CSL

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CSL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.55%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.50B
1.05B
(UHS) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHS и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Services, Inc. и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

UHS and CSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (10.87%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs CSL's -64.56%.

CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHS и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор