PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGL с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с XAUUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UGL (ProShares Ultra Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, UGL returned 14.38%/yr vs 11.68%/yr for XAUUSD=X. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности UGL и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.68% соответственно.

UGL

1 день
1.82%
1 месяц
-10.97%
6 месяцев
-30.12%
С начала года
-21.52%
1 год
23.74%
3 года*
41.45%
5 лет*
23.85%
10 лет*
14.38%

XAUUSD=X

1 день
1.02%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-7.06%
1 год
20.31%
3 года*
26.63%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-21.52%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		-7.06%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Correlation

The correlation between UGL and XAUUSD=X is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

0.96

The correlation between UGL and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с XAGUSD=XXAUUSD=X с EGLN.L

Доходность на риск

UGL vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGLXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.00

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.61

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.43

-0.37

UGL vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и XAUUSD=X

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-44.69%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-26.61%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-26.61%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-26.61%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-26.61%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-25.86%

-23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-16.57%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

12.54%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и XAUUSD=X

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

6.01%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

17.21%

+31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

24.05%

+31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

16.90%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

15.23%

+17.42%

Часто задаваемые вопросы

UGL and XAUUSD=X have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (13.40%) compared to XAUUSD=X (6.01%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs XAUUSD=X's -44.69%.

XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор