Сравнение UGL с XAUUSD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).
UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и XAUUSD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 9.85% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 8.19% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 20.29% против 14.43% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.59%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 88.49%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- 20.29%
XAUUSD=X
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
UGL
XAUUSD=X
Сравнение UGL c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.08 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.93 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 6.72 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UGL и XAUUSD=X составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок UGL и XAUUSD=X
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и XAUUSD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -44.69% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -19.70% | -17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -20.81% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -21.35% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -13.69% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -16.32% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 5.67% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и XAUUSD=X
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 9.69% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.27% | 21.25% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 23.73% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 16.36% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 15.04% | +17.17% |