Сравнение UGL с ULE
UGL (ProShares Ultra Gold) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.58%/yr vs -2.20%/yr for ULE. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 15.58% против -2.20% соответственно.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.21M | $73.51M | $106.05M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам UGL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between UGL and ULE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. ULE — Ранг доходности на риск
UGL
ULE
Сравнение UGL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.16 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.31 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и ULE
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -72.74% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -11.67% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -16.95% | -33.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -37.36% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -51.30% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -62.58% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -46.21% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 6.23% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и ULE
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 2.40% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 7.89% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 12.16% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 16.08% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 15.07% | +17.72% |
Сравнение комиссий UGL и ULE
И UGL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и ULE
Ни UGL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and ULE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (14.34%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs -2.20% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while ULE is Leveraged Currency. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор