Сравнение UGL с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Euro (ULE).
UGL и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 20.61% против -2.76% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и ULE
И UGL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. ULE — Ранг доходности на риск
UGL
ULE
Сравнение UGL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.78 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.29 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.16 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 2.81 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.78 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.16 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.18 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между UGL и ULE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и ULE
Ни UGL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и ULE
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -72.74% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -10.40% | -27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -41.35% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -51.30% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -62.16% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -45.91% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 4.31% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и ULE
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 4.72% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 9.12% | +39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 17.11% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 16.20% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 15.31% | +16.88% |