PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с ULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs -2.67%/yr for ULE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 18.45% против -2.67% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between UGL and ULE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с AGQULE с QQQULE с YCLULE с VOOULE с EURUSD=XULE с UPV

Доходность на риск

UGL vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.13

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.29

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.17

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

0.36

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ULE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.18

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.21

+0.60

Просадки

Сравнение просадок UGL и ULE

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-72.74%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-10.40%

-27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-17.44%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-40.94%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-51.30%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-62.19%

+25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-46.06%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

4.78%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и ULE

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

2.40%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

8.95%

+37.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

13.46%

+39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

16.13%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

15.22%

+17.12%

Сравнение комиссий UGL и ULE

И UGL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и ULE

Ни UGL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and ULE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -2.67% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while ULE is Leveraged Currency. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор