Сравнение UGL с SHNY
UGL (ProShares Ultra Gold) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, UGL returned 53.37%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 46.36% | 16.92% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between UGL and SHNY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between UGL and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UGL
SHNY
Сравнение UGL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.96 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SHNY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -54.99% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -54.99% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -54.99% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -53.82% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -14.99% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 25.89% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SHNY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 16.42% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 70.90% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.89% | 78.78% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 58.33% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 58.33% | -26.00% |
Сравнение комиссий UGL и SHNY
И UGL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SHNY
Ни UGL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UGL and SHNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 53.37% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 53.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор