Сравнение UGL с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
UGL и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 16.92% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SHNY
И UGL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UGL
SHNY
Сравнение UGL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.94 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.74 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.34 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между UGL и SHNY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SHNY
Ни UGL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и SHNY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -54.35% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -54.35% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -41.30% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -13.16% | -30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 18.10% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SHNY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 31.37% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 74.62% | -25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 82.54% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 58.30% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 58.30% | -26.11% |