PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и SHNY


2026 (YTD)202520242023
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%16.92%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
11.56%214.54%50.30%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 11.56%.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

SHNY

1 день
5.04%
1 месяц
-32.72%
С начала года
11.56%
6 месяцев
39.19%
1 год
123.55%
3 года*
69.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UGL и SHNY

И UGL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLSHNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.51

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.94

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.24

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.74

+2.02

UGL vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHNY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.34

-0.91

Корреляция

Корреляция между UGL и SHNY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SHNY

Ни UGL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и SHNY

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SHNY.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-54.35%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-54.35%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-41.30%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-13.16%

-30.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

18.10%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SHNY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

31.37%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

74.62%

-25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

82.54%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

58.30%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

58.30%

-26.11%