Сравнение UGL с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
UGL и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 20.61% против -39.82% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SCO
И UGL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. SCO — Ранг доходности на риск
UGL
SCO
Сравнение UGL c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.84 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -1.20 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.72 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -1.71 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.84 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.71 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.55 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.36 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UGL и SCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SCO
Ни UGL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и SCO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.74% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -66.46% | +28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -94.53% | +54.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -99.48% | +53.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -99.70% | +73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -85.03% | +41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 27.84% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 24.45% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 40.35% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 57.03% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 59.08% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 71.93% | -39.74% |