PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с SCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs -38.69%/yr for SCO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 18.45% против -38.69% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between UGL and SCO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.15

The correlation between UGL and SCO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX

Доходность на риск

UGL vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-1.20

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-2.34

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.75

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.94

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.97

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-1.20

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.72

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.54

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.38

+0.77

Просадки

Сравнение просадок UGL и SCO

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.80%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-72.24%

+34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-79.85%

+42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-94.80%

+54.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-99.51%

+53.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-99.79%

+63.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-85.17%

+41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

34.60%

-18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.03%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

20.05%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

45.60%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

56.64%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

59.74%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

71.95%

-39.61%

Сравнение комиссий UGL и SCO

И UGL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SCO

Ни UGL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and SCO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -38.69% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор