PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 20.61% против -39.82% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий UGL и SCO

И UGL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.84

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-1.20

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.72

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

-1.71

+10.47

UGL vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.84

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.71

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.55

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.36

+0.79

Корреляция

Корреляция между UGL и SCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SCO

Ни UGL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и SCO

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.74%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-66.46%

+28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-94.53%

+54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-99.48%

+53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-99.70%

+73.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-85.03%

+41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

27.84%

-16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

24.45%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

40.35%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

57.03%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

59.08%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

71.93%

-39.74%