PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 20.61% против 9.54% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UGL и NOBL

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UGL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.41

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.70

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.54

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

1.89

+6.87

UGL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.41

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.44

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между UGL и NOBL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и NOBL

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UGL и NOBL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-35.43%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-11.20%

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-17.92%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-35.43%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-7.07%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-3.45%

-40.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

3.18%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и NOBL

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

3.55%

+17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

8.06%

+41.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

15.24%

+40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

14.39%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

16.59%

+15.60%