Сравнение UGL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UGL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 20.61% против 9.54% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и NOBL
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UGL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UGL
NOBL
Сравнение UGL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.70 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.54 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 1.89 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UGL и NOBL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и NOBL
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и NOBL
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -35.43% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -11.20% | -26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -17.92% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -35.43% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -7.07% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -3.45% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 3.18% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и NOBL
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 3.55% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 8.06% | +41.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 15.24% | +40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 14.39% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 16.59% | +15.60% |