Сравнение UGL с METU
UGL (ProShares Ultra Gold) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. UGL is passively managed, while METU is actively managed. Over the past year, UGL returned 20.84% vs -30.53% for METU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности UGL и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у METU с доходностью -12.85%.
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 20.28% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -1.01% | 28.79% |
Correlation
The correlation between UGL and METU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. METU — Ранг доходности на риск
UGL
METU
Сравнение UGL c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.50 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.81 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и METU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки METU в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -61.86% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -61.54% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -44.29% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -25.17% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 37.85% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и METU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 31.37% | -18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 62.16% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 77.14% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 74.40% | -37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 74.40% | -41.75% |
Сравнение комиссий UGL и METU
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и METU
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and METU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (31.37%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs METU's -61.86%.
On 1-year performance, UGL leads with 20.84% vs -30.53% for METU. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 20.84% return vs -30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while METU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.07% for METU.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор