Сравнение UGL с METU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU).
UGL и METU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и METU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 17.54% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -27.92%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и METU
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Доходность на риск
UGL vs. METU — Ранг доходности на риск
UGL
METU
Сравнение UGL c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.31 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.05 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.36 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.80 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.31 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.08 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между UGL и METU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и METU
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и METU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и METU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -61.85% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -61.52% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -53.93% | +28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -21.34% | -22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 27.77% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и METU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 27.74% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 54.20% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 79.79% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 72.05% | -36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 72.05% | -39.86% |