Сравнение UGL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и iShares Gold Trust (IAU).
UGL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.27% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и IAU
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
UGL vs. IAU — Ранг доходности на риск
UGL
IAU
Сравнение UGL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.33 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.72 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.95 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UGL и IAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и IAU
Ни UGL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и IAU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -45.14% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -19.18% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -20.93% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -21.82% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -11.71% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -15.98% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 5.23% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и IAU
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 10.44% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 24.15% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 27.64% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.70% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 15.83% | +16.36% |