Сравнение UGL с GLDW
UGL (ProShares Ultra Gold) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. UGL is passively managed, while GLDW is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UGL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 12.73% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between UGL and GLDW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
UGL
GLDW
Сравнение UGL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLDW
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -23.59% | -52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -22.51% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -8.93% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 36.90% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 36.90% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 36.90% | -4.56% |
Сравнение комиссий UGL и GLDW
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLDW
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UGL and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для UGL и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор