Сравнение UGL с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
UGL и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 12.73% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLDW
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
UGL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
UGL
GLDW
Сравнение UGL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.30 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между UGL и GLDW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLDW
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLDW
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -23.59% | -52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -15.01% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -5.21% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 41.16% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 41.16% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 41.16% | -8.97% |