PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с XPP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.80%/yr vs -5.00%/yr for XPP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 8.80% против -5.00% соответственно.

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
7.12%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%

XPP

1 день
2.14%
1 месяц
-15.80%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-20.73%
1 год
-14.63%
3 года*
4.75%
5 лет*
-20.00%
10 лет*
-5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-19.06%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between UGE and XPP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.38

Over the past year, the correlation between UGE and XPP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и XPP

Секторы
UGE
XPP

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

43.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
XPP

-

Сырьевые материалы

UGE

-

XPP

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

XPP

-

Энергетика

UGE

-

XPP

-

Финансовые услуги

UGE

-

XPP
43.8%

Здравоохранение

UGE

-

XPP

-

Промышленность

UGE

-

XPP

-

Недвижимость

UGE

-

XPP

-

Технологии

UGE

-

XPP

-

Коммунальные услуги

UGE

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO

Доходность на риск

UGE vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.37

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.43

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-0.87

+1.54

UGE vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и XPP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-89.90%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-34.03%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-52.95%

+28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-85.24%

+28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-89.90%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-78.58%

+45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-47.86%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.88%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и XPP

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

12.76%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

28.73%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

39.23%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

62.75%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

54.86%

-21.75%

Сравнение комиссий UGE и XPP

И UGE, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и XPP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XPP в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.68%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGE and XPP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (12.76%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, UGE leads with 8.80% vs -5.00% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 8.80% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.05% for UGE.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор