PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с UYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.80%/yr vs 12.48%/yr for UYM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.48% соответственно.

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.29%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
9.47%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between UGE and UYM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between UGE and UYM has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и UYM

Секторы
UGE
UYM

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

87.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
UYM

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
UYM
12.7%

Сырьевые материалы

UGE

-

UYM
87.3%

Коммуникационные услуги

UGE

-

UYM

-

Энергетика

UGE

-

UYM

-

Финансовые услуги

UGE

-

UYM

-

Здравоохранение

UGE

-

UYM

-

Промышленность

UGE

-

UYM
1.1%

Недвижимость

UGE

-

UYM

-

Технологии

UGE

-

UYM

-

Коммунальные услуги

UGE

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

UGE vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.94

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.47

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.38

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

3.67

-3.00

UGE vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и UYM

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-92.77%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-23.85%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-43.88%

+19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-48.25%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-73.31%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-7.32%

-25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-42.06%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

8.95%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UYM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

14.01%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

27.29%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

35.09%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

39.49%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

42.86%

-9.75%

Сравнение комиссий UGE и UYM

И UGE, и UYM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UYM

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности UYM в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UGE and UYM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 8.80% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and UYM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.19% for UYM.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор