Сравнение UGE с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
UGE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.64% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и USMV
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
UGE vs. USMV — Ранг доходности на риск
UGE
USMV
Сравнение UGE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.06 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.25 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.85 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UGE и USMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и USMV
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и USMV
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -33.10% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.91% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -17.93% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.10% | -24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -4.87% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -2.88% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.03% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и USMV
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.02% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 6.07% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 12.50% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 12.38% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 14.51% | +18.46% |