PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.70%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.70% против 60.90% соответственно.

UGE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.21%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.18%
1 год
4.33%
3 года*
6.07%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
8.70%

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		15.44%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UGE and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.43

The correlation between UGE and USD shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и USD

Секторы
UGE
USD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

26.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
USD

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
USD

-

Сырьевые материалы

UGE

-

USD

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

USD

-

Энергетика

UGE

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

UGE

-

USD
26.0%

Здравоохранение

UGE

-

USD

-

Промышленность

UGE

-

USD

-

Недвижимость

UGE

-

USD

-

Технологии

UGE

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

UGE

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UGE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.76

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.78

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

5.88

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

16.26

-15.86

UGE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и USD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-88.63%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-31.80%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-64.46%

+39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-77.85%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-77.85%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.78%

-15.35%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-32.29%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

11.48%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.37%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

34.08%

-23.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

53.79%

-32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

67.97%

-41.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

77.72%

-46.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

69.82%

-36.70%

Сравнение комиссий UGE и USD

И UGE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и USD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.11%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UGE and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to UGE (10.37%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs 8.70% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.25% for USD.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор