PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.72% против 50.62% соответственно.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UGE и USD

И UGE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.90

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.44

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.67

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

12.81

-13.17

UGE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.90

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между UGE и USD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и USD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UGE и USD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-88.63%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-31.80%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-77.85%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-77.85%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-21.24%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-32.60%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

11.60%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

21.67%

-13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

48.73%

-30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

77.08%

-49.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

76.24%

-45.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

68.85%

-35.88%