PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.73% против 61.24% соответственно.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UGE and USD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.43

The correlation between UGE and USD shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и USD

Секторы
UGE
USD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
USD

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
USD

-

Сырьевые материалы

UGE

-

USD

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

USD

-

Энергетика

UGE

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

UGE

-

USD
27.8%

Здравоохранение

UGE

-

USD

-

Промышленность

UGE

-

USD

-

Недвижимость

UGE

-

USD

-

Технологии

UGE

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

UGE

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UGE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
4.12

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.62

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

7.94

-8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

22.96

-23.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

4.12

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.89

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UGE и USD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-88.63%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-31.80%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-64.46%

+39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-77.85%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-77.85%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-6.07%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-32.35%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

10.98%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

21.29%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

46.74%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

61.28%

-36.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

76.56%

-45.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

69.24%

-36.17%

Сравнение комиссий UGE и USD

И UGE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и USD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UGE and USD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 7.73% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.23% for USD.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор