Сравнение UGE с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UGE и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.72% против 50.62% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и USD
И UGE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. USD — Ранг доходности на риск
UGE
USD
Сравнение UGE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.90 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.44 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.67 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 12.81 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.90 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между UGE и USD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и USD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и USD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -88.63% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -31.80% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -77.85% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -77.85% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -21.24% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -32.60% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 11.60% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 21.67% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 48.73% | -30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 77.08% | -49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 76.24% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 68.85% | -35.88% |