Сравнение UGE с URE
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.93%/yr vs 2.50%/yr for URE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGE и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 7.93% против 2.50% соответственно.
UGE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 7.93%
URE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам UGE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 16.64% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 22.46% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between UGE and URE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between UGE and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. URE — Ранг доходности на риск
UGE
URE
Сравнение UGE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.08 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.63 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и URE
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -97.16% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -16.50% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -33.77% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -63.66% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -70.49% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -49.15% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -64.46% | +45.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 6.79% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и URE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.20%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.09% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 21.44% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 27.78% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 37.46% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 40.62% | -7.55% |
Сравнение комиссий UGE и URE
И UGE, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и URE
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности URE в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.10% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.99% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and URE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (11.09%) compared to UGE (10.20%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, UGE leads with 7.93% vs 2.50% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.93% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.99% for URE.
UGE is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор