PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с UPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и UPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.32% соответственно.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий UGE и UPW

И UGE, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGE vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEUPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.02

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.45

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.72

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

4.02

-4.38

UGE vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между UGE и UPW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UPW

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UPW в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Просадки

Сравнение просадок UGE и UPW

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UPW.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.75%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-18.93%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-49.42%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-62.67%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-6.02%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-22.71%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

8.10%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UPW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.24%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

20.96%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

31.40%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

34.12%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

37.06%

-4.09%