Сравнение UGE с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
UGE и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.32% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и UPW
И UGE, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. UPW — Ранг доходности на риск
UGE
UPW
Сравнение UGE c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.45 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.72 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.02 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UGE и UPW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UPW
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UPW в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и UPW
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -77.75% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -18.93% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -49.42% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -62.67% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -6.02% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -22.71% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 8.10% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UPW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.24% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 20.96% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 31.40% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 34.12% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 37.06% | -4.09% |