PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с UPW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs 9.92%/yr for UPW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.92% соответственно.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Correlation

The correlation between UGE and UPW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.47

The correlation between UGE and UPW shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и UPW

Секторы
UGE
UPW

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
UPW

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
UPW

-

Сырьевые материалы

UGE

-

UPW

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

UPW

-

Энергетика

UGE

-

UPW

-

Финансовые услуги

UGE

-

UPW

-

Здравоохранение

UGE

-

UPW

-

Промышленность

UGE

-

UPW

-

Недвижимость

UGE

-

UPW

-

Технологии

UGE

-

UPW

-

Коммунальные услуги

UGE

-

UPW
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL

Доходность на риск

UGE vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.51

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.86

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.77

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

1.67

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UGE и UPW

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.75%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-19.15%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-33.16%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-49.42%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-62.67%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-16.15%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-22.59%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

8.82%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UPW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

11.24%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

23.29%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

29.06%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

34.41%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

37.16%

-4.09%

Сравнение комиссий UGE и UPW

И UGE, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UPW

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UPW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UGE and UPW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UPW's -77.75%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.92% vs 7.73% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.92% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and UPW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.55% for UPW.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор